現代金融風險管理包含的基本知識點包括以下內容：

1.金融風險管理概述

一、簡述風險和金融風險的定義：風險：1.損失發生的可能性2.結果的不確定性3.結果對期望的偏離4.風險是受傷害或損失的危險。金融風險：是指經濟主體在金融活動中遭受的損失的不確定性或可能性。

二、簡述金融風險的特征和種類：特征：1.普遍性2.傳導性和滲透性3.隱蔽性4.潛伏性和突發性5.雙重性6.擴散性7.可管理性8.周期性。種類：1.信用風險2.流動性風險3.利率風險4.匯率風險5.操作風險6.法律風險7.通貨膨脹風險8.政策風險9.國家風險

三、簡述金融風險管理的目的：1.創造持續穩定的生存環境2.以最經濟的方法減少損失3.保護社會公眾利益4.維護金融體系的穩定與安全

四、簡述金融風險管理的組織機構：內部：1.股東大會、董事會與監事會2.總部的高級管理層3.各分支機構的中級管理層4.審計部門5.基層管理者。外部：1.行業自律2.政府監管

五、簡述金融風險識別的流程：1.明確風險的業務識別2.識別關鍵風險誘因3.確定風險事件4.建立關鍵風險指標體系5.確定風險敞口。

六、簡述金融風險度量的主要方法：1.風險發生的概率評估：(1)主觀概率法(2)客觀概率法(3)時間序列預測法(4)累計頻率分析法2.預測風險結果的評估：(1)在險價值(2)極限測試(3)情景分析

2.金融風險管理基本方法

一、現代風險分析的基礎與發展：基礎：1.馬柯維茨的資產組合選擇2.夏普和林特納的資本資產定價模型(CAPM)發展：1.運用VaR對風險進行度量2.運用RAROC將風險管理同資本收益相聯系3.ERM的提出及在金融企業中的應用

二、簡述VaR的含義及在風險管理中的作用：定義：在給定的概率水平下(置信水平)，在一定的時間內持有一種證券或資產組合可能遭受的最大損失。作用：1.確定內部風險資本需求和設定風險限額2.用于進行資產組合3.用于績效評估和金融監管。

三、簡述RAROC的含義及在績效評價中的作用：含義：按風險調整的資本收益率，描述了單位資本所獲得的收益。作用：對于金融機構所有的分析和決策活動都有幫助，銀行的分配限額、進行風險分析、管理資本、調整定價策略和進行資產組合管理。同時也對資本管理、融資計劃、資產負債表管理和補償活動有幫助。

四、簡述金融風險管理的定性方法：1.風險預防2.風險規避3.風險自留4.內部風險抑制

五、簡述金融風險管理的定量方法：1.金融風險的損失控制2.金融風險的分散3.金融風險的轉移4、金融風險的對沖

六、簡述內部控制與金融風險管理的關系：1.基于內部控制環境的金融風險管理環境2.基于金融風險評估的金融風險識別與度量3.基于內部控制活動的金融風險控制4.基于信息系統控制的金融風險信息交流與反饋5.基于監督評價的金融風險監測與評價。

3.信用風險管理

一、簡述信用風險產生的原因：1.現代金融市場內在本質的表現2.信用活動中的不確定性導致信用風險3.信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險

二、簡述信用風險的定性度量方法：1.專家制度2.評級方法3.信用評分方法——Z評分模型和θ評分模型

三、簡述信用風險的定量度量方法：1.在險價值方法2.信用度量制模型3.信用風險量化模型4.信用監控模型5.信用風險組合模型

四、簡述信用風險的控制策略：1.貸款定價策略2.資產分散化策略3.貸款證券化4.風險資本比率約束機制5.信用風險監管資本計量的內部評級體系6.信用風險緩釋

五、簡述信用風險監管資本計量的內部評級體系的構成及作用：構成：1.評級發起2.評級認定3.評級推翻4.評級更新。作用：確保非零風險暴露內部評級和零售風險暴露風險分池過程

中的獨立性。

六、簡述信用風險緩釋的方法和條件：方法：采用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。條件：法律確定性、可執行性、風險緩釋工具的流動性、估值頻率和管理要求、保證人評級必須高于債務人評級。

4.流動性風險管理

一、簡述流動性風險的概念和成因：概念：指銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資的可靠性保證，即當銀行流動性不足時，無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產以獲得足夠的資金從而影響其盈利水平。成因：內部：資產和負債的期限不匹配、金融企業的信譽。外部：1貨幣政策的影響2.金融市場發育程度影響3.客戶信用風險的影響4.對利率變動的敏感性。

二、簡述流動性風險管理體系包括的內容：1.董事會及高級管理層的有效監控2.完善的流動性風險管理策略、政策和程序3.完善的流動性風險識別、計量、監測和控制程序4.完善的內部控制和有效的監督機制5.有效完善的信息管理系統6.有效的危機處理機制

三、簡述流動性風險的表現形式：1.銀行的一切經營活動正常2.銀行本身出現短期危機3.銀行業整體出現短期危機4.銀行陷入長期危機

四、簡述流動性風險的資產負債流動性管理方法：1.遵循分散性原則2.遵循審慎性原則

五、簡述現金流量管理辦法：1.現金流期限錯配凈額2.現金流期限錯配限額

六、簡述壓力測試管理的內容：通過壓力測試分析銀行承受壓力的能力，考慮并預防未來可能的流動性危機，以提高在流動性壓力的情況下履行其支付義務的能力。

七、簡述應急計劃管理的內容：1.資產流動性管理策略2.負債方融資管理策略。

5.利率風險管理

一、簡述利率風險的含義及成因：含義：由于市場利率波動造成商業銀行持有資產的資本損失和對銀行收支的凈差額產生影響的金融風險。成因：1.基于金融機構自身的原因：資產負債期限結構不對稱、利率可控性差、信貸定價機制的問題、利率預期不準確、利率計算具有不確定性;2.基于行業的原因

二、簡述利率風險的分類：1.重新定價風險2.收益率曲線風險3.基準風險4.期權性風險

三、簡述利率風險傳統管理方法包括的內容：1.選擇有利的利率形式2.訂立特別條款3.利率敏感性缺口管理4.有效持續期缺口管理

四、簡述利率風險創新工具的種類：1.遠期利率協議2.利率期貨3.利率互換4.利率期權5.利率上限、利率下限和利率上下限

6.匯率風險管理

一、何為匯率風險?匯率風險產生的原因是什么?：是指由于匯率的波動，而使一項以外幣計值的資產、負債、盈利或預期未來現金流量以本幣衡量的價值發生變動，而給外匯交易主體帶來的不確定性。

二、匯率風險可分為哪幾種類別?1.交易風險2.會計風險3.經濟風險

三、可采用哪幾種方法對匯率風險進行測量?1.交易風險的度量：缺口限額管理、在險價值2.經濟風險的度量：收益和成本的敏感性分析、回歸分析3.會計風險的度量：單一匯率法、多種匯率法。

四、如何對匯率風險進行控制?1.內部管理法：選擇計價貨幣法、提前或推后收付法、凈額結算法、配平法、調整價格法、訂立保值條款2.金融交易管理方法：即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、掉期外匯交易、貨幣互換、貨幣市場借貸

7.操作風險管理

一、簡述操作風險產生的背景：應該不考

二、簡述操作風險的含義及分類：含義：由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科

技系統，以及外部事件所造成的風險。分類：1.內部欺詐事件2.外部欺詐事件3.就業制度和工作場所安全事件4.客戶、產品和業務活動事件5.實物資產的損壞6.信息科技系統事件7.執行、交割和流程管理事件。

三、簡述操作風險形成的原因：1.風險管理文化缺失2.管理制度失衡3.人力資源狀況欠佳4.操作風險信息不對稱5.技術和設備相對落后6.轉型期的社會環境及市場變動相對復雜7.金融生態環境不理想

四、簡述操作風險與信用風險、市場風險的關系：由于信貸管理人員貸中管理不理會引發產品及業務操作風險，或因信貸業務擔保品管理導致信用風險提高;系統設備及設備領域由于網絡病毒、電腦黑客的威脅，銀行采取多種防護措施提高系統安全性的同時，會因為系統界面的友好型降低，使銀行失去一定的市場份額，使市場風險提高。

五、簡述操作風險標準法的含義及度量過程：含義：將資本金的計提建立在總收入之上。度量過程：1.商業銀行使用標準法計量的操作風險監管資本，等于前三年操作風險監管資本的算術平均數2.前三年中每年的操作風險監管資本相當于9種業務條線監管資本的總和。各業務條線監管資本相加為負數的，當年的操作風險監管資本用零表示。3.每年各業務條線的監管資本等于當年該業務條線的總收入與該業務條線對應β系數的乘積。4.業務條線的總收入等于該業務條線的凈利息收入與凈非利息收入之和。

六、簡述操作風險替代標準法的含義及度量過程：含義略;度量過程：與標準法相同。

七、簡述操作風險打分卡法的含義：1.通常提供恰當的激勵，因為它對風險敏感2.質量提高引起的風險結構變化，風險控制的改進都會反映在打分卡上，從而導致經濟資本減少，提高經營效率。

八、試述內部控制在操作風險控制中的作用：是商業銀行操作風險管理的基礎，保證財務報表的可靠性、經營的效果和效率以及現行法規的遵循。

8.衍生金融工具及其風險管理

一、簡述衍生金融工具的含義和基本特點：含義：金融機構為了滿足特定客戶避免風險的需要而創造的一種投資工具。特點：1.其價值變動取決于標的物變量的變化2.表外交易3.“以小博大”的杠桿作用。

二、簡述衍生金融工具的基本分類：1.遠期2.期貨3.期權4.互換

三、簡述衍生金融工具市場的功能：1.微觀功能：規避風險、價格發現、套利、投機2.宏觀功能：資源配置、降低國家風險、容納社會游資。

四、簡述衍生金融工具的風險及管理辦法：1.信用風險：:在對場外交易的衍生金融工具進行管理時，要認真分析交易對手的履約能力，進行交易之前核定風險限額。2.市場風險：需要依賴高級的數學和統計技術、數據庫與程序。3.流動性風險：從事場外金融衍生工具的機構應對提前結束衍生金融工具合約的潛在流動性風險進行評估。4.操作風險：依賴健全的制度及控制程序。

五、簡述衍生金融工具風險管理制度的主要內容：1.金融機構內部監督管理：完善組織機構及職責、建立風險決策機制和內部監管制度、完善風險管理程序2.交易所內部監管：創建完備的金融衍生市場制度、建立衍生品市場的擔保制度、加強財務監督3.政府部門的宏觀調控與監管：完善立法、完善監管制度、加強對金融機構的監管、控制金融機構業務交叉程度。

9.系統性金融風險管理

一、簡述系統性金融風險的含義及產生原因：指以金融系統為風險載體的系統性風險，指的是客觀存在的、金融系統本身遭受嚴重損害的不確定的狀態。

二、簡述系統性金融風險的本質特征：1.最基本的特征是其外部特征2.具有風險和收益的不對稱性3.具有與投資者信心直接相關的特征4.系統性風險產生于融資過程5.系統性風險導致的危機具有傳染性6.系統性風險涉及實質性的經濟產出和經濟效率的損失7.系統性風險

要求政策反應

三、簡述系統性金融風險的種類：1.通貨膨脹風險2.政策風險3.國家風險

四、簡述系統性金融風險的監管方法：1.構建多維監管框架：微觀審慎監管目標、宏觀審慎監管目標、構建宏觀審慎監管與微觀審慎監管并重的多位監管框架2.實施綜合監管方法：國際層面的指導、基于風險管理策略的靈活監管、有效的綜合監管

10.金融機構風險管理

一、簡述商業銀行風險的種類和特征：種類：1.信用風險2.流動性風險3.利率風險4.匯率風險5.操作風險6.政策風險7.通貨膨脹風險8.聲譽風險9.環境風險10.國家風險;特征：1.銀行風險的主體是貨幣資金，而不是有形資產2.銀行風險與其客戶的風險緊密相連3.銀行的各項業務都面臨風險4.銀行的風險不能消失5.銀行的風險是全員的、全過程的6.銀行風險具有很強的外部負效應

二、簡述商業銀行風險管理的組織框架及適用于我國的模式：框架：1.風險管理部集權模式2.事業部模式3.矩陣型模式4.網絡型模式;適用于我國的模式：1.董事會設風險管理專業委員會2.總部設風險管理部3.各種風險的獨立管理體系

三、簡述商業銀行風險管理辦法：1.風險資本法2.在險價值法3.風險調整的資本收益法4.信貸矩陣模型5.全面風險管理模式

四、簡述商業銀行信貸風險管理策略：1.貸款回避策略2.貸款分散策略3.貸款轉嫁策略4.貸款抑制策略5.貸款補償策略

66666五、簡述商業銀行并購貸款的風險管理策略：

六、簡述《巴塞爾新資本協議》的三大支柱對商業銀行風險管理的要求：1.實施全面風險管理，提高風險管理質量2.增強風險防范的主動性，增加風險管理手段的靈活性3.注重模型化和定量化計量，提高風險管理的精密度4.強調監管當局及時干預，充分發揮監管者的作用5.增強信息的透明度，更加強調市場約束

七、簡述證券公司風險生成的原因及特征：原因：1.證券公司內在脆弱性2.金融資產價格的過度波動性;特征：1.社會性2.擴張性3.周期性4.可控性

八、簡述證券公司內部業務風險管理方法：

九、簡述保險公司傳統的風險管理方法：1.完善“兩核”制度2.強化償付能力管理3.運用再保險分散風險4.科學進行保險投資管理5.建立以人為本的高效管理模式6.完善和加強對保險公司的監管

十、簡述基金管理公司風險管理內部控制框架的內容：1.內部控制的法律、法規指引2.建立投資風險管理制度3.建立內部會計控制4.建立內部管理控制5.對違規行為的監察和控制

11.金融風險預警

一、簡述金融風險預警的概念：指運用各種反映金融風險警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式、指標體系和預測方法等所構成的有機整體對金融風險進行檢測的過程

二、簡述金融風險預警的目標和原則：目標：防范和預測不同時期、不同外部環境所引發的金融風險，獲取超前風險指示信息，縮短風險管理時滯、消除時滯誤差、平抑預期波動，為風險調控和決策提供信息支持。原則：1.設置相應的量化指標體系2.指標體系的設置要有重點、分層次，突出核心指標，保證金融機構擁有較強抗風險能力，以相輔指標來支持、補充核心指標，以求得在反應金融監控內容上的完整性。3.在此基礎上，充分利用現代化信息技術手段，建設金融系統風險監測預警體系。

三、簡述金融風險預警的主要方法：1.指數報警2.統計指標報警3.模型法

四、簡述金融風險機制的框架：1.尋找警源2.金融風險預警程序的運作

五、簡述金融風險預警的指標體系的構成：1.機構層次的微觀審慎指標2.宏觀審慎指標3.市場審慎指標

12.金融監管

一、簡述金融監管的含義、目標和原則：含義：政府及其有關機構代表社會公眾，對金融機構經營管理及相關金融市場實施的監督管理。目標：1.保持金融系統的穩定性和信心2.降低存款人和金融體系的風險。原則：1.獨立原則2.適度原則3.法治原則4.“三公”原則5.效率原則6.動態原則

二、簡述金融監管的基本方法：1.事前篩查2.現場檢查3.非現場檢查4.內外部審計相結合5.事后處理

三、簡述金融監管的主要內容：1.預防性監管：市場準入監管、謹慎監管2.援救性監管和市場推出：實施救助、收購或兼并、市場退出3.存款保險制度

四、簡述《巴塞爾新資本協議》對金融監管的要求

五、簡述《巴塞爾新資本協議》對銀行業的影響：1.其平衡監管哲學理念2.其親經濟周期特性3.其對國際大銀行有重大影響4.對新興市場國家銀行業有重要影響。

六、簡述《巴塞爾協議3》的主要內容及對我國商業銀行的影響：1.提高資本充足率的要求2.嚴格資本扣除限制3.擴大風險資產覆蓋范圍，提高“再資產證券化風險暴露”的資本要求，增加壓力狀態下的風險價值，提高交易業務的資本要求，提高場外衍生品交易和證券融資業務的交易對手風險的資本要求等4.引入杠桿率5.加強流動性管理，降低銀行體系的流動性風險，引入流動性監管指標，包括流動性覆蓋率和凈穩定資產比率。

(1)現代金融風險管理的基本概念和原理;(2)市場風險與資產負債管理的關系;(3)信用風險與資產負債管理的關系;(4)承保風險與資產負債管理的關系。

(1)現代金融風險管理的基本概念和原理;(2)市場風險與資產負債管理的關系;(3)信用風險與資產負債管理的關系;(4)承保風險與資產負債管理的關系。

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